Devisen: Aussie im Fokus

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Devisen: Aussie im Fokus

Die weiter niedrige Inflation lässt die australische Notenbank „Reserve Bank of Australia“ auf eine Zinsveränderung gelassen reagieren und die Rate von 1,50% beibehalten. Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung und das schwache Lohnwachstum, das nach Ansicht der Zentralbanker weiter anhalten dürfte, halten den Zins auf seinem seit 2016 erreichten Niveau. Die stabilen Rohstoffpreise und die für dieses Jahr erwartete Inflationsrate von rund zwei Prozent dürften den Australischen Dollar weiter stabil halten und Kurserwartungen von 0,8200 unterstreichen.

Positionierung der Marktteilnehmer

Die neuesten CoT-Positionierungsdaten vom 30. Januar mit Veröffentlichung vom 02. Februar zeigten, dass Banken und Vermögensverwalter ihre Short-Positionen um 225 auf 30.908 Kontrakte sowie um 1.751 auf 5.193 Kontrakte reduziert haben. Hedge Funds hingegen erhöhten ihre Long-Positionen um 408 auf 26.133 Kontrakte. Sonstige Berichtspflichtige reduzierten ihre Long-Positionen um 433 auf 99 Kontrakte. Das „Open Interest“ erhöhte sich um 4.663 auf 170.769 Kontrakte.

Saisonaler Handel (Eröffnung und Schließung der Position zum Handelsende)

Der aktuelle saisonale Handel sieht vor, am 12. Februar den Australischen Dollar gegen den US-Dollar zu kaufen und diese Position am 23. Februar durch Verkauf wieder zu schließen. In den letzten 15 Jahren wurde mit diesem Handel, bei einer Erfolgsrate von 100%, ein durchschnittlicher Gewinn von 826 USD erzielt. Der größte offene Verlust lag in 2004 bei 1.220 USD und führte bei Schließung der Position noch zu einem Gewinn von 30 USD. Der höchste Gewinn wurde in 2007 mit 2.080 USD realisiert.

Markttechnik

Der Markt setzt seine rückläufige Dynamik der letzten Woche, von seinem Hoch bei 0,8135 auch in dieser Woche fort. Ein Schlusskurs unter 0,7850 im US-Handel könnte den bearishen Ausblick verstärken und möglicherweise das Tief von Dezember bei 0,7500 noch einmal testen. Die Indikatoren zeigen gemischte Signale, die tägliche Stochastik ist überverkauft, der MACD bearish, der RSI verflacht. Nach ihren Prognosen gehen Banken davon aus, dass der AUD im ersten Quartal ein Niveau von 0,8200 erreichen wird.

Beschreibung

Die Futures- und Optionskontrakte für den AUD/USD werden im Globex-Handel der CME mit einer Kontraktgröße von 100.000 Aussie-Dollar gegen den US-Dollar gehandelt. Die kleinste Preisveränderung beträgt 0,0001 = 10 USD. Die zu hinterlegende Margin für den Futures-Handel beträgt 1.250 USD. Die Optionen handeln im „American Style“, das heißt sie können an jedem Bankarbeitstag während der gesamten Laufzeit ausgeübt werden.

Handelsempfehlung

AUD/USD March 2018 (6AH18)

1.) Future-Position

Kauf am Montag, den 12. Februar den AUD/USD mit Terminmonat März. Zum Money-Management empfehlen wir einen Verlust-Stop von 1.500 USD. Wird der Stop nicht ausgeführt, wird die Position am Freitag, den 23. Februar durch Verkauf geschlossen.

2.) Option-Position 

Kauf March AUD/USD 0.8000 Call ~0,0064 = +640,00 USD
Verkauf March AUD/USD 0,8200 Call ~0,0024 = -240,00 USD

Zwischen Prämienzahlung und Prämienvereinnahmung ergibt sich eine noch zu zahlenden Prämie (Verlustrisiko) von 0,0040 = 400,00 USD, bei einem Maximalgewinn von 2.000 USD abzüglich gezahlter Prämien und Handelsgebühren. (Die Basispreise der Optionen können je nach Marktveränderung bis zur Eröffnung der Position nach oben oder unten angepasst werden.)

Von | 2018-02-08T16:17:21+00:00 08.02.2018|Kategorien: Rohstoffe & Devisen|Kommentare deaktiviert für Devisen: Aussie im Fokus

Über den Autor:

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