Das Anlagekonzept des ABAKI Volatility beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Euro-denominierten Anleihen („Liquiditätsanlage“) hoher Kreditqualität und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien in den Assetklassen FixedIncome und Equity.

Das Basisportfolio besitzt aufgrund kurzer Restlaufzeiten oder gegenläufigen Zins-Derivaten eine avisierte, aber flexible Zins-Duration. Im Basisportfolio befinden sich insbesondere auch ultra-lang laufende Anleihen, die mit einer geeigneten Zins-Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern und grundlegend von stärker schwankenden Märkten profitieren.

Alle Sub-Strategien zur Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien im Bereich Equity und FixedIncome werden mit höchst liquiden, börsengehandelten Optionen umgesetzt und gründen auf einem systembasierten Handelsansatz, sind im Gesamtportfolioansatz (Risiko-) anteilig begrenzt, und Tail-Risk-gesichert. D.h. kurzfristig auftretende starke Bewegungen im entsprechenden Basiswert werden durch direkt bezogene Absicherungsinstrumente teilweise, ganz oder über- kompensiert.

• Mit den 5 Bausteinen des Abaki Volatility lassen sich langfristig marktunabhängige Renditen bei moderater Volatilität erwirtschaften.